在利率市场化背景下，银行融资流动性是如何影响银行贷款风险的？
引言
在利率市场化背景下，银行融资流动性是如何影响银行贷款风险的？本文在评估银行贷款风险时，首先基于信用评级度量借款人还款能力下降给银行贷款带来的未违约损失；然后结合实际中国内银行贷款LGD并非持续不变而是具有双峰U型分布特征的变量的情况，度量了银行贷款违约损失；最后在利率市场化的背景下以融资利率表示银行融资流动性，并分析它会如何影响银行贷款风险。
一、结论
主要得出以下结论：
一、在某些分位数上，融资流动性减少会导致银行贷款风险减少。这是因为国内银行贷款LGD实际中为具有非正态分布特征的变量，由此得到的银行贷款风险同样不服从正态分布。
在分析融资流动性作用于银行贷款风险会有哪些表现时，普通的均值回归法由于无法捕捉因变量分布特征导致结果不显著，分位数回归法的应用弥补了这一不足。结果表明当银行缺乏融资流动性时，银行为了保持流动性水平倾向于审慎经营，减少贷款规模，从而承担的贷款风险降低。
二、借款人的还款能力增加可以帮助银行管控贷款风险。借款人信用级别增加代表了借款人还款能力增强，有助于降低借款人违约率和银行贷款违约损失率，这意味着银行在贷款到期前无法及时回收全部金额的可能降低了。
三、随着时间推移，融资流动性降低可能会导致银行贷款风险增加。这说明融资流动性对银行贷款行为的约束效应可能是有限的，短期内，融资利率增加会使得银行为了保持流动性水平，控制贷款规模的扩张。然而如果银行长期处于需要支付更高利息才能获得存款融资的情况时，为了持续经营，获得利润，银行倾向于继续扩大贷款规模来获得利息收入。
为了发放更多贷款，银行需要通过降低贷款标准吸引客户，同时为了获利需要在定价时制定比存款利率更高的贷款利率，在银行与借款客户对彼此信息的掌握程度相差较大时，银行的一系列举措吸引的反而是还款能力较差，偏好高风险高收益的客户，银行无法在到期前及时回收贷款本金和利息的可能反而进一步增涨。
融资流动性降低还会促使银行增加风险投资行为，在存贷竞争加剧的情况下，利率波动性增加可能会影响借款人的还款能力进而增加银行贷款风险。四、同业融资利率比存款融资利率更适合用分位数回归法分析。这可能说明了同业融资利率的变动比存款融资利率变动更为不规律，因此更适合用分位数回归法捕捉不同分位数下对银行贷款风险的影响效果。
二、展望
综上，本文结合实际提出五点建议：
一、丰富融资来源的同时加强对融资利率变动情况的关注。目前，通过分析国内商业银行负债情况可以发现，存款业务和同业拆借仍然是银行为吸收可用资金主要采取的方式，融资利率的变动会通过影响银行利润促使银行改变贷款规模和风险投资行为，从而影响银行贷款风险。
这意味着货币政策通过利率影响实体经济的传导机制发挥作用的效率更高。同业融资渠道与存款融资渠道相比更易受到流动性影响，同业拆借交易量的增加使得银行之间联系紧密快速，加快了违约风险在银行间传染的速度，当某家银行缺乏融资渠道或融资能力时。
其他银行很有可能面临同业资产无法及时收回，难以通过同业拆入获得融资的情况。银行如果过于依赖同业融资会使其面临流动性危机时承担的风险更高，因此商业银行应丰富融资来源，降低风险偏好，缩小同业资产和同业融资扩张规模，合理分散融资流动性降低可能给银行带来的负面影响。同时关注银行融资利率的变化情况。
在做出信贷决策时，除了考虑信贷质量以外，还应及时关注融资利率的变动，有助于政府了解银行间流动性的同时及时采取相关政策通过影响银行融资利率来规范银行信贷行为。监管机构可以通过有效结合宏微观审慎监管机制，加强监管体系的自律，促进银行融资利率监管的实施。完善存款利率管理规定，并将其纳入监管及审慎评估体系，加速推动各银行对存款利率实施规范化管理。
二、及时调控信贷存量，合理管控银行信贷质量变动。发放贷款是商业银行中可用资金的主要去向，同样也是银行管理资产风险的牛鼻子，所以加强对银行银行信贷行为的监管，及时关注银行信贷质量至关重要。
商业银行发放贷款时，应综合考虑多种可能影响银行贷款风险的因素再做决策，此外，存款保险制度的实施可能会进一步导致银行管理者无后顾之忧，增加风险承担行为。因此，有必要重点关注银行风险较高的贷款，完善不良贷款处置方式和流程，尽量减少银行可能承担的损失。
金融危机期间多家银行倒闭的案例表明，面对突然的流动性冲击时，银行资产规模大不代表银行流动性水平高，还有必要注意提升银行资产质量。中长期限贷款占比多会导致银行贷款无法到期收回，贷款人信用级别较低会使得市场缺乏流动性时银行不良贷款率增加，银行信贷质量的高低决定了融资流动性对银行贷款风险的影响程度。
在新经济时代，商业银行应当转而注重管理信贷资产的细节，使资源配置原则符合实际，结合市场及时变动优质流动性资产的持有水平，提前防范缺乏融资渠道可能导致的流动性危机。因此，随着国内金融市场发展越来越系统化，更加需要银行通过严格监管银行信贷质量等措施及时控制银行风险，强调审慎经营原则。
而且融资流动性风险可能会长期存在于银行体系中，不同时期内融资流动性对银行贷款风险的影响效果可能有所区别，应该及时结合宏观经济背景，持续关注银行融资流动性及其对银行贷款风险影响程度的变化，并及时调整相关政策来及时把控银行信贷风险，从而促进金融系统能够持续稳定地发展下去。
三、完善贷款风险评估机制。应明确如何为风险评估做准备，因为准确的商业银行贷款风险评估要求尽可能覆盖与贷款主体有关的信息，对于每笔贷款涉及的贷款人信用级别、可贷金额、贷款期限、贷款利率、贷款条件等信息都需要银行在具备完善的贷款评估机制下才能决定的内容。尤其是在评估每笔贷款的预期违约损失时。
对贷款违约损失率的精确计算需要银行筛选重要信息的同时，尽可能剔除其余无关的干扰信息，以避免不必要的评估为银行带来的人力、财力上的损耗。因为这会影响贷款主体在未来一段时间内发展状态。此外，还应做到具体情况具体分析，针对每笔贷款的特性决定评估重点，对于快速获取信息的技术要及时更新，这样才能使银行一直保持较高的竞争力。
四、创新贷款风险评估方法，完善贷前风险预警体系。第三方支付平台的出现增加了银行吸收存款的压力，促使银行不断发展金融产品获得融资。与此同时，商业银行的贷款业务逐渐呈现线上线下相结合的方式，贷款人的偿还能力除了与本身财务状况、发展前景相关，在信用社会的发展下，还与日常行为所积累的信用积分相关，与贷款人违约行为相关的信息会很快通过互联网被其他金融机构得知。
而且银行的贷款业务内容逐渐变得复杂，这不仅需要商业银行不断提高贷款人员的业务水平，还表明应该对传统的贷款风险评估方法有所创新。紧跟社会发融资流动性与商业银行贷款风险评估展潮流，及时更新贷款风险评估方法才是商业银行稳健发展的技术保障。
五、全面分析其他可能影响银行贷款风险大小的因素，结合实际采用适当的分析手段。由于银行逐渐开始采用内部评级制度度量银行贷款风险，在地域、经济发展水平、受众群体等因素的影响下，不同银行贷款可能承担的损失有所区别，分析融资流动性对银行贷款风险影响时应注重关注银行本身特征，采用适当方法提升银行贷款风险评估的准确程度。
结合银行实际情况，如银行贷款风险分布特征等并采用相应合理的方法分析融资流动性或其他因素可能对银行风险产生的影响。只有紧盯目标数据可能发生的变动，不断总结过去所采用的方法产生的弊端，才能知道银行应该如何更新分析技术来做到更加准确地分析银行风险会受到哪些因素的影响。
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